Avaliação de modelos de precificação de ativos no mercado brasileiro
O presente estudo teve como objetivo avaliar modelos de precificação de ações no mercado acionário brasileiro, procurando identificar o que apresenta o melhor desempenho dentre ostestados: CAPM, CAPM Global, CAPM Local, APT e Modelo de 3 Fatores. Os modelos foram testados utilizando dados em painel, compostos por 132 ativos individuais(ações) e 60 portfólios, com dados mensais,durante o período entre 2010 e 2014. A avaliação se deu através de análise de regressão e dos critérios de Akaike, Schwarz e Hannan-Quinn.